Офтоп
Georgiy

Цена как будто специально выбивает все стоп-ауты и стоп-лоссы

Каждый трейдер на разных торговых площадках сталкивался с явлением, когда после выставления стоп-аута или стоп-лосса, спустя какое-то время, цена актива будто специально идет против трейдера, доходит именно до значения выставленного стоп-аута или стоп-лосса и резко двигается в обратном направлении. Что это? Случайность? Рыночное отношение спроса и предложения? Рассмотрим в деталях данный вопрос.

Где хранятся выставленные стоп-ауты и стоп-лоссы?

Для начала рассмотрим где хранятся выставленные стоп-ауты и стоп-лоссы? Абсолютно все заявки в торговом терминале хранятся на сервере брокера (дилера). По другому и быть не может, так как торговый сервер хранит информацию о выставленных лимитных заявках, стоп уровнях, размере депозита и т.д. Чтобы, когда компьютер трейдера был выключен, выставленные заявки все равно работали и трейдер не боялся потерять средства, к примеру, ночью, когда он спит, а ПК выключен.

Все торговые терминалы работают по схеме клиент-сервер. Выставленные заявки хранятся на сервере и срабатывают при наступлении обстоятельств, которые в них описаны. В самой заявке можно выставить достаточно большое число параметров: сколько дней будет хранится на сервере заявка, какая цена срабатывания заявки, количество актива, которое нужно купить или продать и т.д.

Схема клиент-сервер

Далее, закон РФ наделяет торговые сервера определенным функционалом, описанный в № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг":

Дилерской деятельностью признается совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам.

Что это значит?

Федеральный закон делит участников торгов на две категории брокер и дилер. Брокер может существовать только на лицензированных и регулируемых государством биржах, такие как Московская биржа, все остальные являются дилерами, хотя в Интернете их как правило называют "брокерами".

Важно, дилером признается компания, получившая лицензию ЦБ РФ на осуществление дилерской деятельности. Таких компаний не много. Абсолютное большинство дилеров в Интернете являются офшорными компаниями и не имеют лицензию ЦБ РФ.

Что значит в законе "от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи"?

Это значит ровно то, о чем написано, что дилер сам устанавливает цену покупки и продажи актива. И это ключевой момент, кардинально отличающий дилера от брокера.

"от своего имени и за свой счет путем публичного объявления" означает, что дилер, как, к примеру, автодилер или розничный дилер, сам определяет за какую цену он покупает и продает актив! Даже если условный биткоин имеет рыночную цену $30 000, дилер может "от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи" выставить цену продажи биткоина $70 000, а покупки $10 000.

Также как и делают это коммерческие банки, продавая в розницу валюту с большой разницей между ценой покупки и продажи. Каждый банк сам вправе определять за какую цену он покупает и продает валюту в рознице. Но тот же банк, являясь брокером на Московской бирже, уже покупает и продает валюту для клиентов по ценам, которые определены на бирже. Для этого у них есть разные лицензии ЦБ РФ: на банковскую деятельность, на брокерскую деятельность и т.д.

Как отражается закон в торговом терминале?

Когда трейдер выставил стоп-ауты и стоп-лоссы, то дилер "от своего имени и за свой счет" определяет цену актива таким образом, чтобы цена пробила как можно больше выставленных ограничительных заявок на потери!

И сервер дилера каждую секунду решает, на основе имеющихся данных хранящихся заявок, математическую задачу пробития наибольшего количества стоп-аутов и стоп-лоссов! Так как, в отличие от брокера, потеря депозита клиента полностью достается дилеру!

Брокеры же работают по другому принципу. В соответствии с законом:

Брокерской деятельностью признается деятельность по исполнению поручения клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) на совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) на заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, осуществляемая на основании возмездных договоров с клиентом (далее - договор о брокерском обслуживании).

То есть, брокер не имеет право от своего имени и за свой счет объявлять цену покупки и продажи актива. Он имеет право быть только посредником и брать комиссию за посреднические услуги. Иными словами, брокер связывает двух клиентов биржи между собой. И если дилер похож на автодилера, то брокер похож на Авито, который связывает между собой продавца и покупателя, но сам не продает товар и не устанавливает на нее цену.

Поэтому выбивание всех стоп-аутов и стоп-лоссов трейдеров, торгующих через дилеров - форекс компаний, криптобирж, бирж бинарных опционов и других аналогичных - это отнюдь не случайное событие, не рыночное определение цены спроса и предложения, а конкретная работа сервера, имеющего право прокладывать цену таким образом, чтобы обнулить как можно больше депозитов своих клиентов!

Именно поэтому финансовым мошенникам так выгодно открыть очередную форекс организацию или криптобиржу или другую аналогичную. Ведь торговый терминал берется у известного дилера, серверы которого уже организовали выбивание всех ограничительных заявок своих клиентов. Отсюда и имеем статистику, что 95% трейдеров сливают свой капитал.

0
2 комментария
Boris Britva
Что это? Случайность?
Ответить
Развернуть ветку
Соленный Бриз

.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Читать все 2 комментария
null